看了galeki的程序化交易文章，对这个表示很感兴趣。一直在A股里惨淡经营，想混好了再转战期货。不过这不妨碍提前做做功课，昨天花了大半天时间写了两个交易模型，一个很简单的，一个稍复杂点的。俺没有MC这么高端的软件，于是下了文华的程序化模拟软件。选了内盘的沪铜1312品种做了下模型测算。挺有意思。交易周期分别为10分，1小时，1日，200手，两种模型的对比如下：
一 10分钟：
模型A：
沪铜1312 10分钟
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 沪铜1312 | ||
| K线周期 | 10分钟 | ||
| 开始时间 | 2013-9-13 | ||
| 结束时间 | 2013-10-18 | ||
| 单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 0.02%% | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 200 | ||
| 初始资金比例 | 98.09% | ||
| 参数 | [5,10,20,60,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 36 | ||
| 测试周期数 | 437 | ||
| 指令总数 | 81 | ||
| 信号消失次数 | 16 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 671097.14 | ||
| 空仓周期数 | 170 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 25 | ||
| 最长交易周期 | 23 | ||
| 标准离差 | 24615.50 | ||
| 标准离差率 | -5.46 | ||
| 夏普比率 | -42.55 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | -0.36 | ||
| 最大回撤 | 472165.38 | ||
| 最大回撤时间 | 2013/10/18 13:50 | ||
| 最大回撤比 | 41.87% | ||
| 最大回撤比时间 | 2013/10/18 13:50 | ||
| 风险率 | 34.44% | ||
| 收益率/风险率 | -9.68 | ||
| 每手最大回撤 | 1351.03 | ||
| 每手平均盈亏 | -108.26 | ||
| 盈利率 | -32.89% | -6.84% | -26.05% |
| 年化单利收益率 | -333.47% | ||
| 月化单利收益率 | -27.41% | ||
| 年化复利收益率 | -98.25% | ||
| 月化复利收益率 | -28.28% | ||
| 胜率 | 17.81% | ||
| 风险收益评级 | -968.30% | ||
| 平均盈利/最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.59 | 2.68 | 1.80 |
| 净利润 | -328903.25 | -68378.90 | -260524.34 |
| 总盈利 | 420442.72 | 341722.09 | 78720.63 |
| 总亏损 | 749345.94 | 410100.97 | 339244.97 |
| 总盈利/总亏损 | 0.56 | 0.83 | 0.23 |
| 其中持仓浮盈 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 73.00 | 38.00 | 35.00 |
| 盈利比率 | 0.18 | 0.24 | 0.11 |
| 盈利次数 | 13.00 | 9.00 | 4.00 |
| 亏损次数 | 60.00 | 29.00 | 31.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 5.99 | 11.50 | 12.49 |
| 平均盈利交易周期 | 33.62 | 48.56 | 109.25 |
| 平均亏损交易周期 | 7.28 | 15.07 | 14.10 |
| 平均盈亏(利润) | -4505.52 | -1799.44 | -7443.55 |
| 平均盈利 | 32341.75 | 37969.12 | 19680.16 |
| 平均亏损 | 12489.10 | 14141.41 | 10943.39 |
| 最大盈利 | 112453.41 | 112453.41 | 51399.29 |
| 最大亏损 | 59445.36 | 59445.36 | 37837.38 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.27 | 0.33 | 0.65 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| 净利润/最大亏损 | -5.53 | -1.15 | -6.89 |
| 最大持续盈利次数 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 最大持续亏损次数 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
| 平均持仓手数 | 46 | ||
| 最大持仓手数 | 52 | ||
| 平均使用资金额 | 236140.57 | ||
| 最大使用资金额 | 1076192.00 | ||
| 平均资金使用率 | 26.92% | ||
| 最大资金使用率 | 102.71% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | -44.14% | -18.08% | -31.19% |
| 扣除最大亏损后收益率 | -26.95% | -0.89% | -22.27% |
| 期间最大权益 | 1127778.74 | ||
| 期间最小权益 | 655613.36 | ||
| 手续费 | 3152.86 | ||
| 成交额 | 1576430550.00 |
模型B：
沪铜1312 10分钟
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 沪铜1312 | ||
| K线周期 | 10分钟 | ||
| 开始时间 | 2013-9-13 | ||
| 结束时间 | 2013-10-18 | ||
| 单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 0.02%% | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 200 | ||
| 初始资金比例 | 98.23% | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 36 | ||
| 测试周期数 | 437 | ||
| 指令总数 | 34 | ||
| 信号消失次数 | 1 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 868576.04 | ||
| 空仓周期数 | 259 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 62 | ||
| 最长交易周期 | 34 | ||
| 标准离差 | 26402.47 | ||
| 标准离差率 | -4.22 | ||
| 夏普比率 | -15.85 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | -0.37 | ||
| 最大回撤 | 163877.45 | ||
| 最大回撤时间 | 2013/10/18 14:40 | ||
| 最大回撤比 | 15.94% | ||
| 最大回撤比时间 | 2013/10/18 14:40 | ||
| 风险率 | 13.55% | ||
| 收益率/风险率 | -9.83 | ||
| 每手最大回撤 | 951.05 | ||
| 每手平均盈亏 | -140.11 | ||
| 盈利率 | -13.14% | -9.96% | -3.18% |
| 年化单利收益率 | -133.25% | ||
| 月化单利收益率 | -10.95% | ||
| 年化复利收益率 | -76.03% | ||
| 月化复利收益率 | -11.08% | ||
| 胜率 | 19.05% | ||
| 风险收益评级 | -983.37% | ||
| 平均盈利/最大回撤 | 0.24 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.32 | 1.80 | 2.97 |
| 净利润 | -131423.83 | -99610.05 | -31813.77 |
| 总盈利 | 157717.25 | 66506.35 | 91210.91 |
| 总亏损 | 289141.09 | 166116.41 | 123024.67 |
| 总盈利/总亏损 | 0.55 | 0.40 | 0.74 |
| 其中持仓浮盈 | -8200.00 | -8200.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 21.00 | 11.00 | 10.00 |
| 盈利比率 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| 盈利次数 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 亏损次数 | 17.00 | 9.00 | 8.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 20.81 | 39.73 | 43.70 |
| 平均盈利交易周期 | 109.25 | 218.50 | 218.50 |
| 平均亏损交易周期 | 25.71 | 48.56 | 54.63 |
| 平均盈亏(利润) | -6258.28 | -9055.46 | -3181.38 |
| 平均盈利 | 39429.31 | 33253.18 | 45605.45 |
| 平均亏损 | 17008.30 | 18457.38 | 15378.08 |
| 最大盈利 | 69256.51 | 52754.05 | 69256.51 |
| 最大亏损 | 43748.08 | 43748.08 | 32294.99 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.44 | 0.79 | 0.76 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.15 | 0.26 | 0.26 |
| 净利润/最大亏损 | -3.00 | -2.28 | -0.99 |
| 最大持续盈利次数 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 最大持续亏损次数 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 平均持仓手数 | 45 | ||
| 最大持仓手数 | 48 | ||
| 平均使用资金额 | 109448.72 | ||
| 最大使用资金额 | 982080.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.65% | ||
| 最大资金使用率 | 100.87% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | -20.07% | -15.24% | -10.11% |
| 扣除最大亏损后收益率 | -8.77% | -5.59% | 0.05% |
| 期间最大权益 | 1028374.95 | ||
| 期间最小权益 | 864497.50 | ||
| 手续费 | 973.96 | ||
| 成交额 | 486979050.00 | ||
二 1小时
模型A:
沪铜1312 1小时
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 沪铜1312 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 开始时间 | 2013-7-19 | ||
| 结束时间 | 2013-10-18 | ||
| 单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 0.02%% | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 200 | ||
| 初始资金比例 | 98.43% | ||
| 参数 | [5,10,20,60,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 92 | ||
| 测试周期数 | 236 | ||
| 指令总数 | 29 | ||
| 信号消失次数 | 2 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 955544.95 | ||
| 空仓周期数 | 106 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 33 | ||
| 最长交易周期 | 16 | ||
| 标准离差 | 100498.98 | ||
| 标准离差率 | -47.47 | ||
| 夏普比率 | -0.88 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | -0.04 | ||
| 最大回撤 | 620243.39 | ||
| 最大回撤时间 | 2013/09/16 14:00 | ||
| 最大回撤比 | 48.23% | ||
| 最大回撤比时间 | 2013/09/16 14:00 | ||
| 风险率 | 33.41% | ||
| 收益率/风险率 | -0.53 | ||
| 每手最大回撤 | 5251.02 | ||
| 每手平均盈亏 | -50.63 | ||
| 盈利率 | -4.45% | 19.59% | -24.04% |
| 年化单利收益率 | -17.64% | ||
| 月化单利收益率 | -1.45% | ||
| 年化复利收益率 | -16.51% | ||
| 月化复利收益率 | -1.47% | ||
| 胜率 | 38.10% | ||
| 风险收益评级 | -52.79% | ||
| 平均盈利/最大回撤 | 0.14 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.53 | 3.06 | 1.01 |
| 净利润 | -44455.92 | 195937.98 | -240393.91 |
| 总盈利 | 713416.06 | 384086.50 | 329329.53 |
| 总亏损 | 757872.00 | 188148.53 | 569723.44 |
| 总盈利/总亏损 | 0.94 | 2.04 | 0.58 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 21.00 | 10.00 | 11.00 |
| 盈利比率 | 0.38 | 0.40 | 0.36 |
| 盈利次数 | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
| 亏损次数 | 13.00 | 6.00 | 7.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 11.24 | 23.60 | 21.45 |
| 平均盈利交易周期 | 29.50 | 59.00 | 59.00 |
| 平均亏损交易周期 | 18.15 | 39.33 | 33.71 |
| 平均盈亏(利润) | -2116.95 | 19593.80 | -21853.99 |
| 平均盈利 | 89177.01 | 96021.63 | 82332.38 |
| 平均亏损 | 58297.84 | 31358.09 | 81389.06 |
| 最大盈利 | 177054.55 | 140195.09 | 177054.55 |
| 最大亏损 | 325563.19 | 56041.48 | 325563.19 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.25 | 0.37 | 0.54 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.43 | 0.30 | 0.57 |
| 净利润/最大亏损 | -0.14 | 3.50 | -0.74 |
| 最大持续盈利次数 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 最大持续亏损次数 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 平均持仓手数 | 42 | ||
| 最大持仓手数 | 62 | ||
| 平均使用资金额 | 139104.25 | ||
| 最大使用资金额 | 1237768.00 | ||
| 平均资金使用率 | 15.63% | ||
| 最大资金使用率 | 101.81% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | -22.15% | 5.57% | -41.74% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 28.11% | 25.20% | 8.52% |
| 期间最大权益 | 1286131.48 | ||
| 期间最小权益 | 665888.09 | ||
| 手续费 | 905.05 | ||
| 成交额 | 452525050.00 | ||
模型B:
沪铜1312 1小时
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 沪铜1312 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 开始时间 | 2013-7-19 | ||
| 结束时间 | 2013-10-18 | ||
| 单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 0.02%% | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 200 | ||
| 初始资金比例 | 98.94% | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 92 | ||
| 测试周期数 | 236 | ||
| 指令总数 | 13 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 2660482.40 | ||
| 空仓周期数 | 55 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 19 | ||
| 最长交易周期 | 79 | ||
| 标准离差 | 268683.26 | ||
| 标准离差率 | 1.46 | ||
| 夏普比率 | 12.31 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 4.95 | ||
| 最大回撤 | 390601.68 | ||
| 最大回撤时间 | 2013/10/14 10:00 | ||
| 最大回撤比 | 15.79% | ||
| 最大回撤比时间 | 2013/09/02 11:00 | ||
| 风险率 | 2.98% | ||
| 收益率/风险率 | 221.08 | ||
| 每手最大回撤 | 751.04 | ||
| 每手平均盈亏 | 2096.57 | ||
| 盈利率 | 166.05% | 107.55% | 58.50% |
| 年化单利收益率 | 658.78% | ||
| 月化单利收益率 | 54.15% | ||
| 年化复利收益率 | 4752.71% | ||
| 月化复利收益率 | 37.59% | ||
| 胜率 | 55.56% | ||
| 风险收益评级 | 22107.91% | ||
| 平均盈利/最大回撤 | 0.93 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 9.71 | 13.54 | 13.29 |
| 净利润 | 1660481.38 | 1075497.63 | 584983.75 |
| 总盈利 | 1809520.38 | 1209487.50 | 600032.81 |
| 总亏损 | 149038.97 | 133989.91 | 15049.06 |
| 总盈利/总亏损 | 12.14 | 9.03 | 39.87 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 9.00 | 5.00 | 4.00 |
| 盈利比率 | 0.56 | 0.40 | 0.75 |
| 盈利次数 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| 亏损次数 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 26.22 | 47.20 | 59.00 |
| 平均盈利交易周期 | 47.20 | 118.00 | 78.67 |
| 平均亏损交易周期 | 59.00 | 78.67 | 236.00 |
| 平均盈亏(利润) | 184497.94 | 215099.53 | 146245.94 |
| 平均盈利 | 361904.06 | 604743.75 | 200010.95 |
| 平均亏损 | 37259.74 | 44663.30 | 15049.06 |
| 最大盈利 | 796198.38 | 796198.38 | 315313.88 |
| 最大亏损 | 99136.96 | 99136.96 | 15049.06 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.44 | 0.66 | 0.53 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.67 | 0.74 | 1.00 |
| 净利润/最大亏损 | 16.75 | 10.85 | 38.87 |
| 最大持续盈利次数 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 最大持续亏损次数 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 平均持仓手数 | 76 | ||
| 最大持仓手数 | 132 | ||
| 平均使用资金额 | 90234.17 | ||
| 最大使用资金额 | 2747184.00 | ||
| 平均资金使用率 | 4.80% | ||
| 最大资金使用率 | 101.74% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 86.43% | 27.93% | 26.97% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 175.96% | 117.46% | 60.00% |
| 期间最大权益 | 3051084.08 | ||
| 期间最小权益 | 970201.70 | ||
| 手续费 | 817.60 | ||
| 成交额 | 408800200.00 | ||
三 1日
模型A：
沪铜1312 日线
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 沪铜1312 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 开始时间 | 2009-12-21 | ||
| 结束时间 | 2013-10-18 | ||
| 单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 0.02%% | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 200 | ||
| 初始资金比例 | 97.54% | ||
| 参数 | [5,10,20,60,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1398 | ||
| 测试周期数 | 919 | ||
| 指令总数 | 45 | ||
| 信号消失次数 | 22 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 9306.28 | ||
| 空仓周期数 | 800 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 598 | ||
| 最长交易周期 | 17 | ||
| 标准离差 | 90311.97 | ||
| 标准离差率 | -3.28 | ||
| 夏普比率 | -5.61 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | -0.67 | ||
| 最大回撤 | 1327826.14 | ||
| 最大回撤时间 | 2013/07/11 | ||
| 最大回撤比 | 99.30% | ||
| 最大回撤比时间 | 2013/07/11 | ||
| 风险率 | 99.07% | ||
| 收益率/风险率 | -0.26 | ||
| 每手最大回撤 | 13251.33 | ||
| 每手平均盈亏 | -3392.79 | ||
| 盈利率 | -99.07% | 0.93% | -100.00% |
| 年化单利收益率 | -25.87% | ||
| 月化单利收益率 | -2.13% | ||
| 年化复利收益率 | -70.51% | ||
| 月化复利收益率 | -9.55% | ||
| 胜率 | 16.67% | ||
| 风险收益评级 | -26.11% | ||
| 平均盈利/最大回撤 | 0.03 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.00 | 2.89 | 0.48 |
| 净利润 | -990695.75 | 9289.41 | -999985.13 |
| 总盈利 | 246749.34 | 193507.75 | 53241.59 |
| 总亏损 | 1237445.13 | 184218.34 | 1053226.75 |
| 总盈利/总亏损 | 0.20 | 1.05 | 0.05 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 36.00 | 15.00 | 21.00 |
| 盈利比率 | 0.17 | 0.27 | 0.10 |
| 盈利次数 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
| 亏损次数 | 30.00 | 11.00 | 19.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 25.53 | 61.27 | 43.76 |
| 平均盈利交易周期 | 153.17 | 229.75 | 459.50 |
| 平均亏损交易周期 | 30.63 | 83.55 | 48.37 |
| 平均盈亏(利润) | -27519.33 | 619.29 | -47618.34 |
| 平均盈利 | 41124.89 | 48376.94 | 26620.79 |
| 平均亏损 | 41248.17 | 16747.12 | 55432.98 |
| 最大盈利 | 168261.22 | 168261.22 | 50742.65 |
| 最大亏损 | 438797.59 | 58024.09 | 438797.59 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.68 | 0.87 | 0.95 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.35 | 0.31 | 0.42 |
| 净利润/最大亏损 | -2.26 | 0.16 | -2.28 |
| 最大持续盈利次数 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| 最大持续亏损次数 | 10.00 | 7.00 | 10.00 |
| 平均持仓手数 | 9 | ||
| 最大持仓手数 | 41 | ||
| 平均使用资金额 | 57428.20 | ||
| 最大使用资金额 | 994332.00 | ||
| 平均资金使用率 | 26.53% | ||
| 最大资金使用率 | 143.26% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | -115.90% | -15.90% | -105.07% |
| 扣除最大亏损后收益率 | -55.19% | 6.73% | -56.12% |
| 期间最大权益 | 1337132.42 | ||
| 期间最小权益 | 9306.28 | ||
| 手续费 | 343.72 | ||
| 成交额 | 171858050.00 | ||
模型B：
沪铜1312 日线
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 沪铜1312 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 开始时间 | 2009-12-21 | ||
| 结束时间 | 2013-10-18 | ||
| 单位 | 5(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 0.02%% | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 200 | ||
| 初始资金比例 | 96.80% | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1398 | ||
| 测试周期数 | 919 | ||
| 指令总数 | 58 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 18791677.78 | ||
| 空仓周期数 | 228 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 60 | ||
| 最长交易周期 | 59 | ||
| 标准离差 | 1868838.29 | ||
| 标准离差率 | 4.73 | ||
| 夏普比率 | 4.86 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.48 | ||
| 最大回撤 | 9782751.76 | ||
| 最大回撤时间 | 2012/06/26 | ||
| 最大回撤比 | 66.79% | ||
| 最大回撤比时间 | 2012/06/26 | ||
| 风险率 | 31.18% | ||
| 收益率/风险率 | 14.90 | ||
| 每手最大回撤 | 17851.18 | ||
| 每手平均盈亏 | 2357.77 | ||
| 盈利率 | 1779.17% | 309.41% | 1469.76% |
| 年化单利收益率 | 464.52% | ||
| 月化单利收益率 | 38.18% | ||
| 年化复利收益率 | 115.09% | ||
| 月化复利收益率 | 6.50% | ||
| 胜率 | 42.22% | ||
| 风险收益评级 | 1489.92% | ||
| 平均盈利/最大回撤 | 0.21 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.50 | 2.33 | 2.65 |
| 净利润 | 17791700.00 | 3094065.00 | 14697636.00 |
| 总盈利 | 39324084.00 | 15732541.00 | 23591546.00 |
| 总亏损 | 21532384.00 | 12638475.00 | 8893909.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.83 | 1.24 | 2.65 |
| 其中持仓浮盈 | -100000.00 | -100000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 45.00 | 23.00 | 22.00 |
| 盈利比率 | 0.42 | 0.35 | 0.50 |
| 盈利次数 | 19.00 | 8.00 | 11.00 |
| 亏损次数 | 26.00 | 15.00 | 11.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 20.42 | 39.96 | 41.77 |
| 平均盈利交易周期 | 48.37 | 114.88 | 83.55 |
| 平均亏损交易周期 | 35.35 | 61.27 | 83.55 |
| 平均盈亏(利润) | 395371.13 | 134524.56 | 668074.38 |
| 平均盈利 | 2069688.75 | 1966567.63 | 2144686.00 |
| 平均亏损 | 828168.63 | 842565.00 | 808537.19 |
| 最大盈利 | 7305741.00 | 3589760.00 | 7305741.00 |
| 最大亏损 | 3570235.25 | 2120234.75 | 3570235.25 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.17 | 0.17 | 0.40 |
| 净利润/最大亏损 | 4.98 | 1.46 | 4.12 |
| 最大持续盈利次数 | 6.00 | 3.00 | 5.00 |
| 最大持续亏损次数 | 6.00 | 3.00 | 6.00 |
| 平均持仓手数 | 165 | ||
| 最大持仓手数 | 200 | ||
| 平均使用资金额 | 251676.71 | ||
| 最大使用资金额 | 4862400.00 | ||
| 平均资金使用率 | 4.36% | ||
| 最大资金使用率 | 144.28% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 1048.60% | -49.57% | 739.19% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 2136.19% | 521.43% | 1826.79% |
| 期间最大权益 | 23723217.60 | ||
| 期间最小权益 | 688225.18 | ||
| 手续费 | 8672.22 | ||
| 成交额 | 4336111850.00 | ||
总结：
整体上，模型B显然要比A强，A看起来很衰，但在其他一些品种上测算还是有些成果的。B在一小时的操作级别效率最高。
